Aşağıdaki kodları kullanarak Eviews programında Durbin Watson Otokorelasyon Testi oluşturabilirsiniz.
%dep = “tur”‘ Bagimli degiskeni giriniz
%regs = “dk “‘ Bagimsiz degiskenleri birer bosluk ile girin. (Bağımlı değişkenin gecikmelisini girmeyin)
%sabit=”c “‘Sabit parametre var ise c seklinde giriniz.
‘————————————-procedure————————————–
group g2g
g2g.add {%dep}
%ser=g2g.@seriesname(1)
series g{%ser}= {%ser}(-1)
group g3g
g3g.add g{%ser}
equation model1.ls {%dep} g3g {%regs} {%sabit}
scalar test=1-model1.@regobs*model1.@cov(1,1)
if test<=0 then
table uyari
uyari(1,1)= “n*var(b)>=1 oldugundan durbin in alternatif testi uygulanmalidir”
else
endif
scalar h=(1-model1.@dw/2)*sqr(model1.@regobs/test)
scalar pvalue=(1-@cnorm(@abs(h)))*2
table durbinh
durbinh(1,1)= “h”
durbinh(1,2)= “p value”
durbinh(1,3)= “KARAR”
durbinh(2,1)= h
durbinh(2,2)= pvalue
if pvalue>=0.05 then durbinh(2,3)=”1. Mertebeden otokorelasyon yoktur”
else durbinh(2,3)= “1. Mertebeden otokorelasyon vardır”
endif
show durbinh
