Sınır testiyle benzerlik gösterir. Genelde birliktede kullanılır. Sınır testinde olduğu gibi değişkenlerin bütünleşme derecelerini dikkate almamaktadır.
Kategori: Ekonometri Ders Notları
Ekonometri dersi ile ilgili bulabileceğiniz ders notları ve kaynakçaları içermektedir.
GARCH-M MODELİ
GARCH-M modelinde de, ARCH-M modelinde olduğu gibi koşullu ortalama denklemi içine, koşullu varyans terimi ilave edilmiştir.
TARCH MODEL
Asimetrik etkili koşullu değişen varyans modellerinden bir diğeri Glasten, Jaganothan, Runkle ve Zakoion tarafından geliştirilen TARCH (eşik değerli otoregresif koşullu değişen varyans) modelidir.
VGARCH MODEL
Engel ve Ng çalışmalarında ileri sürülen iki tip asimetrik etkili koşullu değişen varyans modeli mevcuttur.
SINIR TESTİ
Önsel olarak zaman serisinin durağanlığının aynı derecede olması göz ardı ediliyor. Biri I(1) iken diğer I(2) düzeyde olabilir.
GENELDEN ÖZELE MODELLEME HENDRY YÖNTEMİ
Bu yöntem 1932’de ABD-Chicago’da başlangıçta sermaye piyasalarıyla ilgili araştırmalar yapma amacıyla oluşturulan Cowles Komisyonu’nun çalışmalarına dayanır.
ENGLE GRANGER YAKLAŞIMI
Bu yaklaşım Engle-Granger (1987) çalışması ile ortaya atılmıştır. İki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırırken modelde kullanılan tüm değişkenlerin aynı mertebeden durağan olduğu varsayılmaktadır.
SQR GARCH MODEL
Volatilite üzerinde asimetrik değişmelere izin veren diğer bir model de Heston ve Hondi tarafından geliştirilen SQR GARCH (karekök genelleştirilmiş koşullu değişen varyans) modelidir.
GARCH MODEL
Arch modelin genelleştirilmiş halidir. Bollerslevl tarafından geliştirilen GARCH modelinde ileri sürülen yapıya koşullu varyansların geçmiş değerlerinin de eklenmesi ile oluşturulur.
EGARCH MODEL
Koşullu değişen varyans modelleri şokların volatilite üzerindeki etkilerinin simetrik olduğunu varsaymaktadır.